学习费用：面议
课时安排：可根据企业要求进行定制
主讲老师：贾宏波
课程简介：1-巴塞尔资本协议的演进主线 2-巴塞尔协议的出台背景 3-巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容 4-巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质 5-巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV）
第一章 巴塞尔协议与全球银行监管
1- 巴塞尔资本协议的演进主线
2- 巴塞尔协议的出台背景
3- 巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容
4- 巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质
5- 巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV）
l 主要修改及其重要影响
l 信用风险的计量与调整要点
l 操作风险的计量与调整要点
l 市场风险的计量与调整要点
6- 总损失吸收能力(TLAC)
l 什么是TLAC
l TLAC的主要构成与计量要求
l TLAC的监管要求
l 其他要点
7- 巴塞尔协议与全面风险管理
l 商业银行日常经营所面临的主要风险
l 当前中国商业银行的风险管理现状
l 风险管理的基本流程与方法
l 全面风险管理架构
l 理解三道防线与内部审计
l 分享：某跨国银行的三道防线
l 进一步理解风险偏好及其作用
l 分享：某跨国银行的风险偏好与风险文化
8- 系统重要性金融机构管理
l 全球系统重要性银行
n 定义
n 评定方法
l 中国系统重要性银行
n 定义
n 评定方法与框架
n 监管演进的主线
l 全球系统重要性保险机构
9- 其他分享
第二章 进一步理解经济资本
1- 什么是经济资本，监管资本与账面资本
2- 经济资本如何计量
3- 分享：某跨国银行的经济资本计量方式
4- 经济资本的主要用途：要点
5- 如何将经济资本应用于商业银行的日常经营
6- 分享：某跨国银行的经济资本应用实践
7- 其他分享：
l 简单的计量学知识
l RAROC的计算
l SVA/VA的计算
l ROTE的计算
l 其他
第三章 中国商业银行的资本管理
1- 中国监管机构对商业银行监管的发展主线
2- 中国监管机构对资本充足率的监管要求
l 各项资本构成及其理解要点
l 资本充足率要求
3- 中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践
l IPO
l 定增
l 次级债
l 二级资本债
l 优先股
l 永续债
l 其他
l 小结：提升资本充足率的一般方法
4- 商业银行资本规划要求
5- 商业银行杠杆率要求
6- 商业银行压力测试
l 压力测试的一般要求
l 如何进行压力测试
l 分享：跨国银行的压力测试实践
第四章 商业银行资本与三大风险资产计量
1- 理解信用风险，评级与违约概率
2- 什么是风险的迁移及其对资本管理的要求
3- 信用风险资本度量：
l 权重法与内部评级法
l 中国大型银行的计量实践
l 中国股份制银行的计量实践
l 中国城商行与农商行的计量实践
4- 操作风险资本度量：
l 中国大型银行的计量实践
l 中国股份制银行的计量实践
l 中国城商行与农商行的计量实践
5- 市场风险的定义，涵盖与进一步理解
6- 市场风险的识别：主要影响因素
7- 市场风险的管理流程框架
8- 理解交易账户和银行账户
9- 银行账户利率风险进一步理解
10- 进一步理解：市场风险与交易对手信用风险
l 监管要求
l 计量方法
第五章 商业银行提升风险管理的路径：基于实践的思考与分享
1- 风险管理部门的架构调整
2- 如何做到前瞻式的风险管理与资本管理
3- 重新理解三道防线
4- 结语：
l 商业银行风险管理的运行和发展轨迹
l 金融科技对风险管理的影响
