学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：刘晨
课程简介：银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。银行是金融机构之一，而且是最主要的金融机构，它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。在我国，中国人民银行是我国的中央银行。
引言：
传统银行面临的困境
观点：幸存的生物不是最强大，也不是最聪明的，而是适应力最强的（最敏捷的）生物。
第一部分 认识风险
（一）风险是什么
1.风险是什么？
风险的特征：
2.商业银行风险种类
（1）信用风险
（2）市场风险
（3）操作风险
（4）流动性风险
（5）账户利率风险
（6）声誉风险
（7）战略风险
（8）科技信息风险
（9）国别风险
（二）风险来自哪里
1.交易账户和银行账户
2.银行账户和交易账户主要风险
3.银行账户信用风险暴露主要有哪些？
4.市场风险暴露主要有哪些？
5.操作风险暴露主要有哪些？
6.流动性风险暴露主要有哪些？
7.声誉风险暴露主要有哪些？
8.战略风险暴露主要有哪些？
（三）商业银行风险管理是什么？
1.信用风险管理步骤
2.市场风险管理流程
4.操作风险管理流程
5.流动性风险管理流程
6.战略风险管理流程
（四）风险管理的体系是什么
《萨班斯-奥克斯利法案》
《企业风险管理整合框架》（COSO-ERM）
（1）全部的风险管理范围
（2）全程的风险管理过程
（3）全面的风险管理体系
（4）全新的风险管理方法
（5）全新的风险计量
（6）全员的风险管理文化
第二部分 认识资本
在银行的经营中，需要计算的资本有帐面资本（真实资本）、监管资本和经济资本。
第一重意义：
第二重意义：
第三重意义
（一）帐面资本（真实资本）
（二）监管资本
（三）经济资本
经济资本≤监管资本≤帐面资本（真实资本）
第三部分 风险与资本的关系
资本的本质是抵御风险，风险越大资本越多，资本和风险之间并不是简单的线性关系。
（一）预期损失？如何抵御预期损失？
（二）非预期损失？如何抵御非预期损失？
（三）什么是风险加权资产？
（四）什么是资本充足率？
（五）什么是压力测试？
第四部分 认识《商业银行资本管理办法》
（一）三大风险、三大支柱
1.三大风险
（1）信用风险计量
A.权重法
B.内部评级法（初级法、高级法）
（2）市场风险计量
A.标准法
B.内部模型法（修订后被取消）
（3）操作风险计量
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
2.三大支柱
第一支柱：最低资本要求
第二支柱：外部监督
第三支柱：市场约束
（二）EVA[经济增加值]、RORAC[经济资本回报率]
1.EVA=（收益-成本-预期损失）-经济资本×最低资本回报率
2.RAROC=（收益-成本-预期损失）/经济资本
第五部分 全面风险管理在中小银行落地实施路径
中西方金融对比分析
论点：
自我反省得来的风险意识，才是最珍贵的
—金融史学家津德尔伯格
（一）钱庄-中国土生土长的银行
商户调查
行业调查
调查方法
经营方针
（二）巴塞尔协议项下的量化风控技术
征信业为支撑
评级授信成了随意打扮的小姑娘
（三）全面风险管理文化面临的挑战
1.全面融入不够：全员参与的风险管理意识难以形成
2.敏捷主动欠缺：尚未构建反馈敏捷的风险管理制度文化
3.开放包容性不足：科技对风险管理文化的推进并不是理所当然的
4.观念尚未改变。难以消除风险管理与业务发展冲突的固化思维
（四）中小银行落地实施路径
1.搭建全面风险管理架构
董事会
全面风险管理委员会
高管层
执行管理部门
2.落地模式
模式一：借助外力单独实施模式
模式二：联合同业共同实施模式
3.启动信用风险建设
以资本为限，选择和安排风险，量入为出，确保承担的风险不超过资本的覆盖范围。要实现这样的效果，必需自上而下建立一套科学运行的资本管理机制，实现区域、行业、客户、每笔债项、每笔交易等各个维度、层级可能带来的风险，都有相应的资本在背后做支撑。
《关于推行信贷全面风险管理的意见方案》
附件：信贷业务全面风险管理中存在的风险点
