商业银行流动性风险风险管理解读

一、银监会《流动性管理办法》解读

1、总则

2、流动性风险管理

（1）治理结构、策略、政策和程序

（2）识别、计量、监测和控制、管理信息系统

3、流动性风险监管

二、影响流动性风险的内外部因素分析

三、流动性风险管理实务解析

1、资产及负债管理

（1）资产流动性管理和负债流动性管理策略

（2）制定资产负债分散化政策

（3）建立资产负债集中度限额

（4）关注不同风险间的转化和传递

（5）对资产变现能力进行评估

（6）定期监测交易对手和自身的偿债能力指标状况

（7）关注负债的稳定性

2、不同层次的流动性管理要求

3、现金流量管理

（1）动态管理              （2）静态管理

（3）日间流动性管理        （4）现金流缺口分析

（5）现金流模型

4、压力测试

（1）压力测试分析          （2）压力测试的评价

5、应急计划

5、动性风险管理的主要方法

（1）宏观经济政策、资金转移定价、储备金

（2）融市场分析、行为模型、储备金

（3）资金清算、管理系统

四、商业银行流动性管理策略

1、强化流动性风险管理意识

2、注重流动性风险管理的主要性

3、实施全面的资产负债管理

4、提高商业银行流动性指标的风险敏感度和精细度

5、通过全方位创新降低流动性风险

五、主动负债对我国商业银行流动性风险管理的影响

1、主动负债与流动性风险的关系

2、主动负债引发的风险管理

（1）政府监管部门    （2）商业银行    

（3）金融市场        （4）风险综合管理

六、未来商业银行流动性管理的预测