(微信同号)l 问题的提出：近年监管新政频出，WHY?
² 习近平总书记
Ø 健全金融监管体系
Ø 守住不发生系统性金融风险的底线
² 银保监会主席郭树清
Ø 今后整个趋势是金融监管会越来越严
² 维护金融安全
Ø 关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性的一件大事
² 金融领域风险点多面广
Ø 隐蔽性、突发性、传染性、危害性强
Ø 须格外小心，审慎管理
² 既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”
Ø 不能掉以轻心
Ø 也不能置若罔闻
l 利率风险管理
Ø 利率风险的基本概念
² 重定价风险
² 基准风险
² 收益率曲线风险
² 期权性风险
Ø 利率风险的量化分析
² 计量利率风险
² 量化分析工具
ü 资金缺口模型
ü 静态模拟分析
ü 久期模型
ü 久期分析
l 利率市场化@中国
Ø 我国利率市场化进程
Ø 贷款基础利率LPR
Ø LPR发布以及报价机制
l 利率的确定—如何定价？
Ø 定价所需的量化指标
² 监管资本管理办法
² 信用风险资本管理高级方法
² 信用风险内部评级法监管要求
² 内部评级法量化成果
Ø 风险收益分析
² 商业银行风险收益模型
² RAROC模型
ü 资金成本
ü 经营成本
ü 风险成本
ü 资本
² RAROC在贷款定价和审批中的应用原理
² RAROC计量示例
² 客户整体RAROC示例
l 商业银行利率市场化应对贷
Ø RAROC在贷款定价中的应用
Ø 贷款定价示例
