信用风险管理

第一部分  银行全面风险管理

一、实行银行全面风险管理的背景

1. 我国银行业风险管理缺乏统领性规制。

2. 银行业金融机构全面风险管理实践有待完善。

3. 国际监管改革对风险管理提出了新的要求

二、银行全面风险管理的主要思路

1. 形成系统化的全面风险管理规制

2. 提出风险管理的统领性框架，强化全面性和关联性视角

3. 提高可操作性

三、全面风险管理的原则性规定

1. 匹配性原则

2. 全覆盖原则

3. 独立性原则

4. 有效性原则

四、全面风险管理的具体要求详解

1. 风险治理架构

2. 风险管理策略、风险偏好和风险限额

3. 风险管理政策和程序

4. 管理信息系统和数据质量控制

5. 内部控制和审计体系

五、全面风险管理的责任主体

1. 董事会

2. 监事会

3. 专门管理部门

4. 业务经营条线

第二部分  信用风险管理

两个案例：不良贷款成因分析

一、 经济发展与银行贷款质量

1、 经济运行状况与银行贷款质量关系

2、 我国银行业不良贷款现状

3、 影响贷款质量的因素

4、 贷款质量与风险管理能力的关系

5、 评价贷款质量的指标

6、 不良率与损失率

二、 信贷风险管理问题

1、 风险偏好

2、 贷款集中度

3、 风险识别

4、 业务操作

5、 员工道德风险

三、 信贷风险识别、分析与防控

1、 信贷风险管理的思路：判断、转移、转嫁和消化

2、 实现信息对称的技能

3、 如何访谈与考察：检查的技巧总结

4、 风险识别和管理工作的基础

5、 同行的经验总结

6、 企业的风险预兆

7、 风险预兆的提前干预措施

8、 常用风险控制和化解方法

四、 案例解析

1、 几类常见的担保风险

2、 预警信号的案例分析

3、 典型案例分析