一、银行资金管理与资金成本控制
(一)银行内部资金定价系统
1、内部资金转移定价FTP的含义
2、实施FTP的重要性
(二)商业银行外部资金交易
1、商业银行资金借入渠道
2、商业银行资金运用交易
3、商业银行代理客户资金交易
4、商业银行国际金融市场的资金交易
5、商业银行资金交易的主要产品
二、银行资金管理与防范流动性风险
1、 商业银行流动性的含义
2、 商业银行流动性风险分类
3、 银行流动性风险管理的基本原则
4、 银行流动性风险管理目标
5、 银行流动性的诱因
三、商业银行资金交易的风险管理与控制
1、汇率波动与利率风险
2、银行资金交易杠杆风险
3、银行流动性监管指标
(1)存贷比
(2)备付金比率
(3)资产流动性比率
(4)流动性覆盖率
(5)净稳定资金比率
4、银行流动性管理方法
(1)现金流分析法
(2)缺口分析法
(3)久期分析法
(4)流动性风险预警与压力测试