商业银行全面风险管理

【课程目标】

1.      深入学习金融机构全面风险管理相关要求与实践做法

2.      通过对商业银行信用风险，操作风险，合规风险，流动性风险，市场风险及其他商业银行常见风险的介绍，实现对商业银行风险及其管理方法的总体认识

3.      理解商业银行资本管理和资本补充的相关知识和实践

4.      通过案例分析，结合监管要求，提高学员对系统性风险及其相关性的认识

第一章  商业银行全面风险管理的外部环境：监管思路与要点

1.     中国的宏观金融结构

2.     近期我国全方位金融监管要点与思路解读与分享

3.     监管机构防范和化解系统性金融风险的一系列举措

4.     其他分享

第二章 风险与风险管理

1.     理解风险与风险管理

2.     风险管理的基本方法与流程

3.     金融机构风险管理的发展历程

4.     中国金融机构面临的主要风险类别

5.     深入理解：风险与收益匹配的基本原理

6.     其他分享

第三章 案例分享：国内商业银行风险事件

1.     包商银行案例的分析与解读

l  事件背景

l  监管举措

l  财务数据与运营数据分析

l  事件的其他后续影响

2.     锦州银行案例的分析与解读

l  事件背景

l  监管举措

l  财务数据与运营数据分析

l  事件的其他后续影响

3.     海南发展银行事件简要回顾

4.     其他分享

第四章 宏观审慎监管

1.     什么是宏观审慎监管及其演进

2.     什么是双支柱

3.     宏观审慎与系统性风险

4.     宏观审慎监管的框架和意图

5.     宏观审慎监管的主要考察内容

6.     宏观审慎相关监管政策要点

7.     其他分享

第五章   金融机构的全面风险管理 

1.     商业银行全面风险管理

2.     全面风险管理的内部职责划分

3.     理解风险偏好与经营策略

4.     理解风险偏好与风险限额

5.     风险偏好的制定方法

6.     全面风险管理与公司治理及其相关监管要求

7.     内部控制与风险管理

8.     理解三道防线与内部审计

9.     国内金融机构的内部管理架构

10.  国外金融机构的内部管理架构

11.  理解ESG与ESG投资

12.  其他分享

第六章 信用风险及其管理 

1.     信用风险：商业银行的最大风险来源

2.     信用风险的识别与评估方法

3.     集中度风险

4.     信用风险与信用评级：深入理解

5.     风险迁移于映射Mapping and Migration

6.     理解信用利差

7.     对大型企业和中小企业信用管理的思考

8.     行业分析的一般方法

9.     现金流与流动性分析的一般做法

10.  信用风险与交易对手信用风险

11.  实践：美国大型跨国银行的日常信用风险管理方法，流程与架构设置

12.  国内信用风险分析与管理的不足与思考

13.  信用风险度量的基本方法与信用风险资产

14.  信用风险与风险模型

15.  信用风险的压力测试：一般做法

16.  信用风险管理：演进

17.  其他分享

第七章 操作风险及其管理

1.     操作风险的定义与特点

2.     操作风险的主要影响因素

3.     操作风险的内部传导流程

4.     操作风险监管发展历程

5.     操作风险的内部管理工具与管理方法

6.     操作风险资本度量方法与巴塞尔协议的更新

7.     业务连续性管理

8.     操作风险管理实例-国有商业银行和跨国银行

第八章 流动性风险及其管理 

1.     流动性风险案例

2.     流动性风险与市场风险和系统性金融风险

3.     流动性风险的定义，来源与扩散

4.     流动性风险的核心监管指标

5.     流动性风险管理的内部职责划分

6.     流动性风险管理的一般方法

7.     流动性风险管理实例-国有商业银行和跨国银行

第九章 合规风险及其管理

1.     合规风险监管的发展历程与思路

2.     监管机构近期处罚情况汇总

3.     合规风险的“新”领域：反洗钱，反恐融资与制裁合规

4.     理解合规创造价值

5.     合规风险与内部控制，内部审计

6.     合规风险管理与公司治理

7.     理解合规从高层做起

8.     合规风险管理与合规文化建设

9.     案防管理与员工行为管理

10.  各类银行业案例回顾分析

11.  合规风险管理与员工行为管理：大型银行的实践

12.  理解：回归创造价值

第十章 市场风险及其管理

1.     市场风险案例与简要总结

2.     市场风险的定义，涵盖与进一步理解

3.     市场风险的识别：主要影响因素

4.     市场风险的管理流程框架

5.     理解交易账户和银行账户

6.     利率风险：利率风险的不同来源

7.     交易账户利率风险与银行账户利率风险

8.     市场风险与利率风险的基本管理工具

9.     市场风险与利率风险评估与管理

10.  风险价值VAR，久期，收益率曲线

11.  利率市场化：

l  中国的利率市场化

l  FTP

l  分享：利率市场化下的西方商业银行运营

12.  市场风险管理实例

13.  回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比

第十一章 资本管理

1.         资本管理与系统性风险

2.         资本管理与巴塞尔协议

3.         巴塞尔协议最终版本要求

4.         资本管理的监管框架：资本充足要求，资本构成及扣除项目

5.         我国商业银行常用的资本补充途径和实践

6.         理解经济资本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途

7.         理解TLAC与系统重要性银行

8.         资本管理实践-国有银行与跨国银行

9.         其他

第十二章  总结

1.         新时代对商业银行的挑战

2.         金融科技对商业银行风险管理的影响

3.         其他