商业银行风险管理新思考讲义

金融风险的八大类别

1、信用风险（主要风险）

2、市场风险（主要风险）

3、操作风险（主要风险）

4、流动性风险

５、国家风险

６、声誉风险

７、法律风险

８、战略风险

风险管理中的操作风险类型

1、人员因素

2、流程因素

3、系统因素

4、外部事件

风险是对未来预期经营不确定性的影响

一）风险水平类指标：衡量风险水平

1、流动性风险：

2、信用风险

3、市场风险

4、操作风险：操作风险损失率

二）风险迁移类指标：衡量风险变化

1、正常贷款迁徙率：正常类贷款迁徙率，关注类贷款迁徙率

2、不良贷款迁徙率：次级贷款迁徙率，可疑贷款迁徙率

以银行相关规则作为行为规范的底线与禁区，以风控制度+法律视为行业的“紧箍咒”

二.构建全方位+全员的内部风险控制体系

全方位的风险控制平台：

1、加强员工培训，努力打造全员风险文化

2、理顺组织架构，源头解决风险管理机制

3、建立管控制度，科学管理控制流程风险

4、《银行业从业人员职业操守》为准则

5、“从业十禁”行业规范约束

加强风险监管体系

强化内部审计的作用

规范管理强调流程控制

建立风险报告制度

加强员工教育+开展业务培训

1)零售业务条线的风险管控

2)公司业务+国际业务条线的风险管控

3)信用卡业务条线的风险管控

4)电子银行业务条线的风险管控

职业规范：

1、职业道德的综合表现就是职业价值观+职业操守

日常案例分析

三、提升风险管控工作的“质量+目标”

确保资产质量控制在较好水平

促进授信客户结构进一步优化

推动小企业贷款和零售贷款快速发展

评级覆盖率保持优秀水平

综合考评中保持优秀排名

提升风险管控能力

1、岗位有作为

2、职业有位置

3、工作有味道

增强风险管理工作措施

1、强化风险意识，加强风险把关

2、制定信贷政策，引导信贷投放

3、强化服务意识，支撑业务发展

4、强化合规意识，夯实管理基础

5、强化收益观念，提高资本回报率

6、多措并举，进一步加强队伍建设

7、强化结构调整，助推业务转型

8、借助科技力量，提高工作质效

9、相关案例分享

四、打造适应未来发展的风控综合体系

提升风险管控的三道防闲

1、业务条线：所有业务单元，不留死角

2、支撑部门：风险管理+合规+法律等

3、内部合规+内部审计：独立审计

4、强化职业素养=职业规范+职业纪律

创造风控文化与机制：

1、风控本位制

2、流程本位制

3、监管本位制

4、效益本位制

案例分享