一、 课程的性质和目的： 

本课程是信贷分析管理师必修课程。本课程的教学目的在于通过教与学使学员全面掌握 信贷风险管理的基本知识和方法，提升学员的信贷风险管理思维方式和信贷风险控制能力， 提高学员在信贷管理工作中的风险管理策略的选择能力，使学员在信贷管理中形成系统化的 风险管控能力。

二、课时：线下教学 16 课时；线上教学 4 课时；自学 50 课时 

三、教学要求： 

我国的商业银行目前正处在机遇和挑战并存，银行同业竞争日趋激烈的大环境之中，因此在教学时及时补充新的知识，并将发达国家的先进经验、科学方法与我国商业银行的信贷管理相结合，把这些经验对我国的适用性与一定程度的超前性相结合，以便学生较全面地了解国外商业银行信贷管理的规范做法及发展趋势。

四、课程（了解代表符号“☆”；理解掌握代表符号“★”） 

第一章    信贷风险管理概论 

信贷风险基本要素☆  

风险分类★

商业银行信贷风险管理内涵☆ 风险管理的理由☆  国内商业银行的特殊风险因素☆ 信贷风险控制目标★

优化信贷风险控制系统的基本架构☆

信贷风险控制系统高效运行的必要条件☆  

风险管理策略★ 风险管理流程★

巴塞尔协议与资本约束★  

新巴塞尔资本协议下三大支柱 ★

巴塞尔协议 III 的宏微观审慎监管框架★  

随机事件及其概率和频率、数学期望、方差、标准差★ 协方差、相关系数、相关性★

投资组合原理☆ 数理统计基础☆ 在险价值 VaR★

极端损失和压力测试★

本章实战内容教学提示： 

1、建立风险管理基本概念，做好风险分类；

2、巴塞尔协议与资本约束；

3、分析信贷风险的成因，基本要素和传递机制；

4、信贷风险管理四种基本策略掌握；

5、VaR 理论及实践。

思考题： 

风险管理在商业银行信贷实务中的地位和作用是怎样的？   信贷风险的种类及在巴塞尔协议中的量化分析标准是什么？ 

第二章  信贷风险识别 

银行信用分析定性法与定量法☆

单一法人、机构类客户和小企业、微小企业的信用风险识别和分析★     

集团法人客户信用风险识别★       

个人客户信用风险识别★  贷款组合信用风险识别★  市场风险特征与分类☆

主要交易产品的风险特征☆ 资产分类☆

操作风险因素识别☆ 操作风险损失形态★

操作风险损失事件统计的主要内容☆  商业银行的资产流动性及负债流动性☆

本章实战内容教学提示： 

1、信用风险识别技术；

2、市场风险，操作风险，流动性风险辨别技术。

思考题： 

1、法人客户与集团客户的风险识别技术区别是什么？ 

2、市场风险、操作风险、流动性风险与信用风险之间的关系怎样？ 

信用风险度量参数 ★ 外部评级☆   专家判断法★

第三章 信贷风险度量与评估 

信用评分法★  违约概率模型☆

法人客户评级模型☆ 个人客户评分方法★ 债项评级★

国家风险主权评级☆ 组合信用风险计量 ★

巴塞尔资本协议下信用风险加权资产计量★ 信用风险压力测试★

市场风险度量参数 ☆

市场风险计量分析方法☆

巴塞尔协议下市场风险度量☆ 巴塞尔协议下操作风险度量☆ 本章实战内容教学提示： 

1、信用风险度量方法掌握；

2、市场风险与操作风险度量方法了解；

3、巴塞尔协议下风险度量标准。

思考题： 

1、信用风险度量不同方法如何比较与优劣分析？ 

2、巴塞尔协议下对风险量化分析的具体要求是什么？ 

客户风险监测★ 组合风险监测★ 

风险监测主要指标★ 腕骨监管指标体系★ 

风险预警的程序和主要方法★ 风险预警类型☆ 

风险报告☆ 

本章实战内容教学提示： 

1、风险监测实际运用；

2、风险预警实际操作；

3、腕骨监管指标体系构成。

思考题： 

第四章 信贷风险监测 

1、风险监测的主要内容是什么？ 

2、中国银行业监管要求是怎样的？ 

第五章  信贷风险控制与管理 

限额管理内容及原则☆ 集中度限额的设定☆

基于经济资本的风险限额管理★ 限额管理方法★

贷款定价★

贷款审查及审批☆ 统一授信☆

贷款风险分类管理★ 贷款准备金提取☆  信贷资产转让☆

贷款重组☆

公司治理与内部控制☆ 风险缓释★

本章实战内容教学提示： 

1、信贷风险管控方法种类、适用范围、实施条件；

2、贷款风险分类及准备金提取标准；

3、风险缓释方法及适用范围界定。

思考题： 

1、信贷风险管理方法的使用条件是什么？ 

2、贷款重组的必要性及其对风险管理所起的作用是什么？ 

新型风险管理的范畴☆ 全面风险管理框架★

第六章 新型的整体化信贷风险管理 

新资本协议建立了银行全面风险管理框架★ 信贷组合管理原理★

信贷管理模式创新中的银行组织结构重建☆ 流动性风险的管理技术☆

经济资本内涵★

商业银行经济资本管理的一般程序★ 经济资本的计量☆

经济资本的配置★

基于经济资本的绩效考核★

RAROC（Risk—Adjusted Return On Capital）的涵义★ SVA 的概念及内涵★

基于风险的贷款定价★

本章实战内容教学提示： 

1、全面风险管理框架的建立；

2、信贷组合管理原理和实现条件；

3、流动性风险管理技术；

4、经济资本管理程序。

思考题： 

1、商业银行新型的整体化风险管理与信贷风险管理的关系是怎样的？ 

2、为什么经济资本管理是商业银行风险管理的核心？